2: Autokorelační funkce náhodného procesu WSS je sudá funkce; tedy RXX(τ)=RXX(–τ) . Tuto vlastnost lze snadno zjistit z definice autokorelace. Všimněte si, že RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Protože x(t) je WSS, je tento výraz stejný pro jakoukoli hodnotu t.
Jaký proces WSS?
Náhodný proces se nazývá stacionární se slabým smyslem nebo stacionární se širokým smyslem (WSS), pokud jeho střední funkce a jeho korelační funkce se nemění posunem v čase.
Co je autokorelace v náhodném procesu?
Úvod do náhodných procesů
V zásadě funkce autokorelace definuje, jak moc je signál podobný časově posunuté verzi sebe sama . Náhodný proces X(t) se nazývá proces druhého řádu, pokud E[X2(t)] < ∞ pro každé t ∈ T.
Co je autokorelace ve stochastickém procesu?
Pokud X a Y představují stejný stochastický proces CT, pak se korelační funkce stává speciálním případem zvaným autokorelace. R.
Je Gaussův proces WSS nebo SSS?
pokud je proces společně gaussovský WSS a SSS. pokud je proces bílý gaussovský šum, proces WSS a SSS se střední hodnotou=0 a R(τ)=K(τ).
