V procesu wss je autokorelace?

2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-13 00:04

2: Autokorelační funkce náhodného procesu WSS je sudá funkce; tedy R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Tuto vlastnost lze snadno zjistit z definice autokorelace. Všimněte si, že R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Protože x(t) je WSS, je tento výraz stejný pro jakoukoli hodnotu t.}

Jaký proces WSS?

Náhodný proces se nazývá stacionární se slabým smyslem nebo stacionární se širokým smyslem (WSS), pokud jeho střední funkce a jeho korelační funkce se nemění posunem v čase.

Co je autokorelace v náhodném procesu?

Úvod do náhodných procesů

V zásadě funkce autokorelace definuje, jak moc je signál podobný časově posunuté verzi sebe sama . Náhodný proces X(t) se nazývá proces druhého řádu, pokud E[X^{2(t)] < ∞ pro každé t ∈ T.}

Co je autokorelace ve stochastickém procesu?

Pokud X a Y představují stejný stochastický proces CT, pak se korelační funkce stává speciálním případem zvaným autokorelace. R.

Je Gaussův proces WSS nebo SSS?

pokud je proces společně gaussovský WSS a SSS. pokud je proces bílý gaussovský šum, proces WSS a SSS se střední hodnotou=0 a R(τ)=K(τ).