2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-13 00:04
Vyberte statistiku > Časová řada > Autokorelace
Jak zkontrolujete autokorelaci v Minitabu?
Vyberte statistiku > Časová řada > Autokorelace a vyberte rezidua; zobrazí se funkce autokorelace a statistika testu Ljung-Box Q.
Jak najdete autokorelaci?
Obvyklá metoda testování autokorelace je Durbin-Watsonův test. Statistický software, jako je SPSS, může zahrnovat možnost spuštění Durbin-Watsonova testu při provádění regresní analýzy. Durbin-Watsonovy testy vytvářejí testovací statistiku, která se pohybuje od 0 do 4.
Jak najdete autokorelaci ve zbytkovém grafu?
K autokorelaci dochází, když rezidua nejsou na sobě nezávislá. To znamená, když hodnota e[i+1] není nezávislá na e. Zatímco reziduální graf nebo graf zpoždění 1 vám umožňuje vizuálně zkontrolovat autokorelaci, hypotézu můžete formálně otestovat pomocí Durbin-Watsonova testu.
Kde používáme autokorelaci?
Autokorelace v technické analýze
Techničtí analytici mohou použít autokorelaci k zjistit, jaký vliv mají minulé ceny cenného papíru na jeho budoucí cenu. Autokorelace může pomoci určit, zda je u dané akcie ve hře faktor hybnosti.
Doporučuje:
Kde je linearita v minitabu?
V sekci linearity výstupu Minitab ukazuje, jak konzistentně měřidlo měří napříč referenčními hodnotami. Když je sklon malý, linearita měřidla je dobrá. Zkreslení udává, jak blízko jsou vaše měření referenčním hodnotám. Jak se dělá linearita v Minitabu?
Co je částečná autokorelace?
Při analýze časových řad poskytuje parciální autokorelační funkce částečnou korelaci stacionární časové řady s jejími vlastními zpožděnými hodnotami, regresovanými hodnotami časové řady při všech kratších zpožděních. Je v kontrastu s funkcí autokorelace, která neřídí jiná zpoždění.
U stacionárního procesu závisí funkce autokorelace na?
Vysvětlení: Náhodný proces je definován jako stacionární v přísném smyslu, pokud se jeho statistiky mění s posunem v časovém počátku. Vysvětlení: Funkce autokorelace závisí na časovém rozdílu mezi t1 a t2. Jaké jsou podmínky pro to, aby byl náhodný proces stacionární?
V procesu wss je autokorelace?
2: Autokorelační funkce náhodného procesu WSS je sudá funkce; tedy R XX (τ)=R XX (–τ) . Tuto vlastnost lze snadno zjistit z definice autokorelace. Všimněte si, že R XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Protože x(t) je WSS, je tento výraz stejný pro jakoukoli hodnotu t.
Kdo vynalezl funkci autokorelace?
1 Odpověď. Nejstarší odkaz na autokorelaci, který jsem našel, se týká Udney Yule, britského statistika, který kromě jiných pozoruhodných úspěchů vyvinul proceduru Yule-Walker k aproximaci funkce částečné automatické korelace pomocí funkce Auto- korelační funkce.
