1 Odpověď. Nejstarší odkaz na autokorelaci, který jsem našel, se týká Udney Yule, britského statistika, který kromě jiných pozoruhodných úspěchů vyvinul proceduru Yule-Walker k aproximaci funkce částečné automatické korelace pomocí funkce Auto- korelační funkce.
Jaká funkce se používá pro autokorelaci?
Funkce autokorelace (ACF) definuje jak datové body v časové řadě v průměru souvisejí s předchozími datovými body (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Jinými slovy, měří sebepodobnost signálu během různých časů zpoždění.
Jaký je vzorec pro autokorelaci?
Definice 1: Autokorelační funkce (ACF) při zpoždění k, označovaném ρk, stacionárního stochastického procesu je definována jako ρ k=γk/γ0 kde γk=cov(y i, yi+k)za jakékoli i. Všimněte si, že γ 0 je rozptyl stochastického procesu. Rozptyl časové řady je s0. Graf rk proti k je známý jako korelogram.
Co je to autokorelační ekonometrie?
Autokorelace je matematická reprezentace stupně podobnosti mezi danou časovou řadou a její zpožděnou verzí v po sobě jdoucích časových intervalech.
Proč počítáme autokorelaci?
Autokorelace je statistická metoda používaná pro časové řadyanalýza. Účelem je měřit korelaci dvou hodnot ve stejném souboru dat v různých časových krocích. … Pokud hodnoty v souboru dat nejsou náhodné, pak může autokorelace pomoci analytikovi vybrat vhodný model časové řady.
