Heteroskedasticita se týká situací, kdy je rozptyl reziduí nestejný v rozsahu naměřených hodnot. Při provádění regresní analýzy vede heteroskedasticita k nerovnoměrnému rozptylu reziduí (také známému jako chybový termín).
Jak vzniká heteroskedasticita?
Ve statistice dochází k heteroskedasticitě (nebo heteroskedasticitě) když standardní odchylky predikované proměnné, monitorované přes různé hodnoty nezávislé proměnné nebo ve vztahu k předchozím časovým obdobím, nejsou konstantní. … Heteroskedasticita často vzniká ve dvou formách: podmíněná a nepodmíněná.
Co se stane, když máte heteroskedasticitu?
Pokud je v regresní analýze přítomna heteroskedasticita, výsledky analýzy se stávají těžko důvěryhodnými. Konkrétně heteroskedasticita zvyšuje rozptyl odhadů regresního koeficientu, ale regresní model to nezohledňuje.
Jak heteroskedasticita ovlivňuje testování hypotéz?
Heteroskedasticita ovlivňuje výsledky dvěma způsoby: Odhad OLS není efektivní (nemá minimální rozptyl). … Standardní chyby hlášené na výstupu SHAZAM neprovádějí žádnou úpravu pro heteroskedasticitu – takže pokud jsou použity v testech hypotéz, mohou být učiněny nesprávné závěry.
Jak se léčí heteroskedasticita?
Váženýregrese Cílem je dát pozorováním spojeným s vyššími rozptyly malou váhu, aby se zmenšily jejich druhé mocniny reziduí. Vážená regrese minimalizuje součet vážených kvadrátů reziduí. Když použijete správné váhy, heteroskedasticita je nahrazena homoskedasticitou.
