Co je tedy považováno za dobrý Sharpeův poměr, který ukazuje vysoký stupeň očekávaného výnosu při relativně nízké míře rizika? Investoři obvykle považují jakýkoli Sharpeův poměr vyšší než 1,0 za přijatelný až dobrý. Poměr vyšší než 2,0 je hodnocen jako velmi dobrý. Poměr 3,0 nebo vyšší je považován za vynikající.
Co znamená Sharpeův poměr 0,5?
Zpravidla platí, že Sharpeův poměr nad 0,5 je překonající výkon na trhu, pokud je dosahován dlouhodobě. Poměr 1 je vynikající a je obtížné jej dosáhnout po dlouhou dobu. Poměr 0,2–0,3 je v souladu s širším trhem.
Co je dobrý nebo špatný poměr Sharpe?
Ostrý poměr 1,0 je považován za přijatelný. Sharpeův poměr 2,0 je považován za velmi dobrý. Poměr Sharpe 3,0 je považován za vynikající. Sharpeův poměr menší než 1,0 je považován za špatný.
Co vám říká Sharpeův poměr?
Sharpeův poměr upravuje minulou výkonnost portfolia – nebo očekávanou budoucí výkonnost – o nadměrné riziko, které podstoupil investor. Vysoký Sharpeův poměr je dobrý ve srovnání s podobnými portfolii nebo fondy s nižšími výnosy.
Co znamená vysoký poměr Sharpe?
Sharpeův poměr používá standardní odchylku k měření výnosů fondu upravených o riziko. Čím vyšší Sharpe ratio fondu, tím lepší byly výnosy fondu v poměru k riziku, které podstoupil. … Ten vyššíSharpe ratio fondu, tím lepší byly jeho výnosy v poměru k výši investičního rizika, které podstoupil.