R-kvadrát by měl přesně odrážet procento variace závislé proměnné, které vysvětluje lineární model. Vaše R2 by nemělo být o nic vyšší ani nižší než tato hodnota.
Co je dobrá hodnota R-squared?
V jiných oblastech mohou být standardy pro dobré čtení R-squared mnohem vyšší, například 0,9 nebo vyšší. Ve financích by se na druhou mocninu R nad 0,7 obecně pohlíželo jako na vykazující vysokou úroveň korelace, zatímco na měření pod 0,4 by byla korelace nízká.
Je lepší, aby R-squared byl vysoký nebo nízký?
Nejběžnější interpretace r-squared je, jak dobře regresní model odpovídá pozorovaným datům. Například r-kvadrát 60 % odhaluje, že 60 % dat odpovídá regresnímu modelu. Obecně platí, že vyšší r-kvadrát znamená lepší vhodné pro model.
Jak nízká by měla být R-squared?
- pokud hodnota R na druhou 0,3 < r < 0,5 tato hodnota je obecně považována za slabou nebo nízkou velikost efektu, - pokud hodnota R na druhou 0,5 < r 0,7 tato hodnota je obecně považována za velikost se silným efektem, Ref: Zdroj: Moore, D. S., Notz, W.
Proč je kvadratura R tak nízká?
Nízká hodnota R-squared znamená, že vaše nezávislá proměnná příliš nevysvětluje variace vaší závislé proměnné – bez ohledu na významnost proměnné vám to dává vědět, že identifikovanou nezávislou proměnnou, i kdyžvýznamný, nevyjadřuje velkou část průměrné hodnoty vašeho …
