Testování stacionarity je tedy velmi důležité protože celé výsledky regrese mohou být vymyšlené. … Formálně se řada nazývá stacionární, pokud splňuje tři podmínky, jinak půjde o nestacionární řadu.
Proč testujeme stacionaritu v časových řadách?
Mohou být použity pouze k informování o tom, do jaké mírymůže být nulová hypotéza zamítnuta nebo zamítnuta. Aby byl daný problém smysluplný, musí být výsledek interpretován. Poskytují však rychlou kontrolu a potvrzující důkaz, že časová řada je stacionární nebo nestacionární.
Co je test stacionarity?
Existují dva různé přístupy: testy stacionarity, jako je test KPSS, který považuje za nulovou hypotézu H0, že řada je stacionární, a testy jednotkového kořene, jako je Dickey- Fullerův test a jeho rozšířená verze, rozšířený Dickey-Fullerův test (ADF) nebo Phillips-Perronův test (PP), pro který platí null …
Potřebujete otestovat stacionaritu v datech časových řad?
Obecně ano. Pokud máte ve své časové řadě jasný trend a sezónnost, pak modelujte tyto komponenty, odstraňte je z pozorování a poté trénujte modely na zbytcích. Pokud datům přizpůsobíme stacionární model, předpokládáme, že naše data jsou realizací stacionárního procesu.
Proč testujeme kořen jednotky?
Test kořenů jednotek jsou testypro stacionaritu v časové řadě. Časová řada má stacionaritu, pokud posun v čase nezpůsobí změnu tvaru rozdělení; kořeny jednotek jsou jednou z příčin nestacionarity. Tyto testy jsou známé tím, že mají nízkou statistickou sílu.
