Contango je když je cena futures vyšší než očekávaná budoucí spotová cena. 3 Protože cena futures se musí sbližovat s očekávanou budoucí spotovou cenou, contango znamená, že ceny futures klesají v průběhu času, protože nové informace je uvádějí do souladu s očekávanou budoucí spotovou cenou.
Jak vzniká contango?
Contango je situace, kdy je futures cena komodity vyšší než spotová cena. Contango se obvykle vyskytuje když se očekává, že cena aktiva časem poroste. To má za následek vzestupnou křivku dopředu.
Je contango býčí nebo medvědí?
Contango je tedy býčí indikátor, který ukazuje, že trh očekává, že cena futures kontraktu bude do budoucna neustále růst.
Co způsobuje contango a backwardation?
Opak backwardace je contango, kde je cena futures kontraktu vyšší než očekávaná cena při nějaké budoucí expiraci. … Primární příčinou backwardace na komoditním futures trhu je nedostatek komodity na spotovém trhu. Manipulace s nabídkou je na trhu s ropou běžná.
Jak poznáte, zda jde o backwardaci nebo contango?
Contango a backwardation jsou termíny používané k definování struktury dopředné křivky. Když je trh v contangu, forwardová cena futures kontraktu je vyšší než spotová cena. A naopak, když je trh v backwardaci,forwardová cena futures kontraktu je nižší než spotová cena.
