V nejintuitivnějším smyslu znamená stacionarita, že statistické vlastnosti procesu generujícího časovou řadu se v průběhu času nemění. Neznamená to, že se série v průběhu času nemění, pouze způsob, jakým se mění, se sám o sobě v průběhu času nemění.
Co je to stacionární a nestacionární časová řada?
Stacionární časová řada má statistické vlastnosti nebo momenty (např. průměr a rozptyl), které se v čase nemění. Stacionarita je tedy stav stacionární časové řady. Naopak nestacionarita je stav časové řady, jejíž statistické vlastnosti se v čase mění.
Co jsou nestacionární modely časových řad?
Jakákoli časová řada bez konstantního průměru v čase je nestacionární. Modely tvaru Yt=µ t + Xt kde µ t je nekonstantní střední funkce a Xt je nulová střední, stacionární řada, byly uvažovány v kapitole 3.
Co dělá časovou řadu stacionární?
Časové řady jsou stacionární pokud nemají trendové nebo sezónní vlivy. Souhrnné statistiky vypočítané na časové řadě jsou konzistentní v čase, jako je průměr nebo rozptyl pozorování. Když je časová řada stacionární, může být jednodušší modelovat.
Co je vícerozměrná časová řada?
Vícerozměrná časová řada má více než jednu časově závislou proměnnou. Každá proměnná závisí nejen na svých minulých hodnotách, ale má také určitou závislost na jiných proměnných. Tato závislost se používá pro předpovídání budoucích hodnot. … V tomto případě je třeba vzít v úvahu několik proměnných, aby bylo možné optimálně předpovídat teplotu.
