Anualizovaná standardní odchylka je standardní odchylka vynásobená druhou odmocninou počtu období v jednom roce. Směrodatná odchylka návratnosti měří průměrné odchylky řady návratnosti od jejího průměru a často se používá jako míra rizika. …
Proč provádíme anualizovanou volatilitu?
Extrapolace volatility za rok
Stejně jako u výnosů lze volatilitu anualizovat, aby pomohly poskytnout tento referenční rámec a poskytnout určitou perspektivu. Pro anualizaci volatility je nutné měřit volatilitu za kratší časové období a extrapolovat ji v průběhu roku.
Můžete provést roční směrodatnou odchylku?
Přestože je matematicky neplatná, nejběžnější metodou anualizace směrodatné odchylky měsíčních výnosů je vynásobení druhou odmocninou z 12.
Jaká je dobrá směrodatná odchylka pro investice?
Standardní odchylka umožňuje zachytit výkyvy výkonnosti fondu do jediného čísla. U většiny fondů budou budoucí měsíční výnosy spadat do jedné standardní odchylky od svého průměrného výnosu 68 % času a do dvou směrodatných odchylek 95 % času.
Proč používáme vzorovou směrodatnou odchylku?
Standardní odchylka měří rozptyl distribuce dat. Měří typickou vzdálenost mezi každým datovým bodem a průměrem. Vzorec, který používáme pro standardníodchylka závisí na tom, zda jsou data považována za vlastní populaci, nebo jsou data vzorkem reprezentujícím větší populaci.
