Kovariance je statistický nástroj, který se používá k určení vztahu mezi pohybem dvou cen aktiv. Když dvě akcie mají tendenci se pohybovat společně, jsou považovány za mající pozitivní kovarianci; když se pohybují inverzně, kovariance je záporná.
Kde se používá kovariance?
Kovariance se používá v teorii portfolia k určení, jaká aktiva zahrnout do portfolia. Kovariance je statistická míra směrového vztahu mezi dvěma cenami aktiv. Moderní teorie portfolia používá toto statistické měření ke snížení celkového rizika portfolia.
Mám použít kovarianci nebo korelaci?
Zjednodušeně řečeno, měli byste použít kovarianční matici, když jsou proměnné na podobných měřítcích a korelační matici, když se měřítka proměnných liší.
K čemu se používá vzorová kovariance?
Kovariance vzorku je užitečná při posuzování spolehlivosti vzorku znamená jako odhady a je také užitečná jako odhad matice kovariance populace.
Co je kovariance s příkladem?
Kovariance je míra toho, jak moc se spolu dvě náhodné proměnné liší. Je to podobné jako rozptyl, ale tam, kde rozptyl říká, jak se mění jedna proměnná, co rozptyl vám říká, jak se dvě proměnné liší společně.
