Banky vypočítávají rizikově vážená aktiva vynásobením hodnoty expozice příslušnou rizikovou váhou pro typ úvěru nebo aktiva. Banka opakuje tento výpočet pro všechny své úvěry a aktiva a sečte je, aby vypočítala celková aktiva vážená úvěrovým rizikem.
Proč počítáme RWA?
Rizikově vážená aktiva se používá k určení minimální výše kapitálu, který musí držet banky a jiné finanční instituce, aby se snížilo riziko platební neschopnosti. Kapitálový požadavek je založen na hodnocení rizik pro každý typ bankovního aktiva.
Jak vypočítáte kapitál úvěrového rizika?
V rámci minimálního kapitálu Tier 1 lze tedy dodatečný kapitál Tier 1 přijmout maximálně ve výši 1,5 % RWA
- Ilustrace 1: …
- Kapitálový poplatek pro CCR je tedy 48,07 milionů. …
- Kapitál pro úvěrové riziko (pokud je cenný papír držen pod HTM)=nula (Být vládou. …
- Pro vládu. …
- Proto je kapitálový poplatek za tržní (obecné) riziko 168 milionů.
Co je Basilejský vzorec?
Basel III zavedl minimální „pákový poměr“. Jedná se o transparentní, jednoduchý pákový poměr nezaložený na riziku a vypočítává se dělením kapitálu Tier 1 průměrnými celkovými konsolidovanými aktivy banky (součet expozic všech aktiv a ne položky rozvahy).
Co je poměr kapitálových rizik vážených aktiv?
Kapitál k rizikuUkazatel vážených aktiv, také známý jako ukazatel kapitálové přiměřenosti, je jedním z nejdůležitějších finančních ukazatelů používaných investory a analytiky. Poměr měří finanční stabilitu banky měřením jejího dostupného kapitálu jako procenta její rizikově vážené úvěrové expozice.
