2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-13 00:04
Bermudská swapce je druh opce na úrokový swap, kterou lze uplatnit pouze v předem určená data – často jeden den v měsíci. To umožňuje velkým investorům mít možnost, která jim umožňuje změnit z pevných na pohyblivé úrokové sazby podle stanoveného plánu.
Co je výměna přijímače?
Swapce přijímače je opak, tj. kupující má možnost uzavřít swapovou smlouvu, kde obdrží pevnou sazbu a zaplatí pohyblivou sazbu. … Nad rámec těchto podmínek se kupující a prodávající musí také dohodnout, zda styl swapce bude bermudský, evropský nebo americký.
Jak stanovíte cenu bermudské swapce?
Najděte hodnotu základního úrokového swapu u každé závěrečné bankovky. Proveďte proces zpětné indukce, který se iterativně vrací od konečných dat až do dosažení data ocenění. Porovnejte hodnoty cvičení s vnitřními hodnotami v každém datu cvičení. Hodnota v den ocenění je cena bermudské swapce.
Co je to úroková swapce?
Swapce úrokové sazby vám dává právo (avšak bez závazku), jakožto dlužníkovi značných finančních prostředků, uzavřít swap úrokové sazby za dohodnutou úrokovou sazbu ke stanovenému datu v budoucnost. …
Co je to za peněžní swapci?
Zkratka pro at-the-money swaption; swapce (opce na swap) v která je realizační cena opce a forwardový kurz (vswap) jsou stejné. … Držitel opce má právo vstoupit do úrokového swapu v průběhu její životnosti včetně data splatnosti nebo pouze v době splatnosti.
